from typing import Dict, Any import sympy as sp from Stochastisches_Modell import StochastischesModell def iterative_ausgleichung( A: sp.Matrix, l: sp.Matrix, modell: StochastischesModell, max_iter: int = 100, tol: float = 1e-3, ) -> Dict[str, Any]: ergebnisse_iter = [] #Liste für Zwischenergebnisse for it in range(max_iter): Q_ll, P = modell.berechne_Qll_P() #Stochastisches Modell: Qll und P berechnen N = A.T * P * A #Normalgleichungsmatrix N Q_xx = N.inv() #Kofaktormatrix der Unbekannten Qxx n = A.T * P * l #Absolutgliedvektor n dx = N.LUsolve(n) #Zuschlagsvektor dx v = l - A * dx #Residuenvektor v Q_vv = modell.berechne_Qvv(A, P, Q_xx) #Kofaktormatrix der Verbesserungen Qvv R = modell.berechne_R(Q_vv, P) #Redundanzmatrix R r = modell.berechne_r(R) #Redundanzanteile als Vektor r sigma_hat = modell.berechne_vks(v, P, r) #Varianzkomponentenschätzung durchführen ergebnisse_iter.append({ #Zwischenergebnisse speichern in Liste "iter": it + 1, "Q_ll": Q_ll, "P": P, "N": N, "Q_xx": Q_xx, "dx": dx, "v": v, "Q_vv": Q_vv, "R": R, "r": r, "sigma_hat": sigma_hat, "sigma0_groups": dict(modell.sigma0_groups), }) # --- Abbruchkriterium --- if sigma_hat: max_rel_change = 0.0 for g, new_val in sigma_hat.items(): old_val = modell.sigma0_groups.get(g, 1.0) if old_val != 0: rel = abs(new_val - old_val) / abs(old_val) max_rel_change = max(max_rel_change, rel) if max_rel_change < tol: print(f"Konvergenz nach {it + 1} Iterationen erreicht (max. rel. Änderung = {max_rel_change:.2e}).") modell.update_sigma0_von_vks(sigma_hat) break # Varianzfaktoren für nächste Iteration übernehmen modell.update_sigma0_von_vks(sigma_hat) return { "dx": dx, "v": v, "Q_ll": Q_ll, "P": P, "N": N, "Q_xx": Q_xx, "Q_vv": Q_vv, "R": R, "r": r, "sigma_hat": sigma_hat, "sigma0_groups": dict(modell.sigma0_groups), "history": ergebnisse_iter, }