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Parameterschaetzung.py

@@ -1,8 +1,8 @@
 from Stochastisches_Modell import StochastischesModell
 
-def ausgleichung(A, dl, stoch_modell: StochastischesModell, P):
+def ausgleichung(A, dl, stoch_modell: StochastischesModell):
 
-    Q_ll, P = stoch_modell.berechne_Qll_P()         #Kofaktormatrix und P-Matrix
+    Q_ll, P = stoch_modell.berechne_Qll_P()        #Kofaktormatrix und P-Matrix
     N = A.T * P * A                                 #Normalgleichungsmatrix N
     Q_xx = N.inv()                                  #Kofaktormatrix der Unbekannten Qxx
     n = A.T * P * dl                                #Absolutgliedvektor n

Stochastisches_Modell.py

@@ -18,7 +18,7 @@ class StochastischesModell:
 
         unique_groups = sorted({int(g) for g in self.gruppe_beob})       #jede Beobachtungsgruppe wird genau einmal berücksichtigt
         for g in unique_groups:
-            if g not in self.sigma0_gruppe:                             #Fehlende Gruppen mit σ_0j^2 = 1.0
+            if g not in self.sigma0_gruppe:                              #Fehlende Gruppen mit σ_0j^2 = 1.0
                 self.sigma0_gruppe[g] = 1.0