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This commit is contained in:
@@ -1,4 +1,59 @@
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import sympy as sp
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from typing import List, Iterable, Tuple
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def raenderungsmatrix_G(
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x0: sp.Matrix,
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idx_X: List[int],
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idx_Y: List[int],
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idx_Z: List[int],
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mit_massstab: bool = True,
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) -> sp.Matrix:
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u = x0.rows
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d = 7 if mit_massstab else 6
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G = sp.zeros(u, d)
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# --- Translationen ---
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for i in idx_X:
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G[i, 0] = 1
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for i in idx_Y:
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G[i, 1] = 1
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for i in idx_Z:
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G[i, 2] = 1
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# --- Rotationen ---
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# Rotation um X-Achse
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for iy, iz in zip(idx_Y, idx_Z):
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zi = x0[iz, 0]
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yi = x0[iy, 0]
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G[iy, 3] = -zi
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G[iz, 3] = yi
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# Rotation um Y-Achse
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for ix, iz in zip(idx_X, idx_Z):
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zi = x0[iz, 0]
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xi = x0[ix, 0]
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G[ix, 4] = zi
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G[iz, 4] = -xi
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# Rotation um Z-Achse
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for ix, iy in zip(idx_X, idx_Y):
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yi = x0[iy, 0]
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xi = x0[ix, 0]
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G[ix, 5] = -yi
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G[iy, 5] = xi
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# --- Maßstab ---
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if mit_massstab:
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for ix, iy, iz in zip(idx_X, idx_Y, idx_Z):
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xi = x0[ix, 0]
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yi = x0[iy, 0]
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zi = x0[iz, 0]
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G[ix, 6] = xi
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G[iy, 6] = yi
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G[iz, 6] = zi
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return G
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def auswahlmatrix_E(u: int, aktive_unbekannte_indices: Iterable[int]) -> sp.Matrix:
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E = sp.zeros(u, u)
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@@ -6,9 +61,21 @@ def auswahlmatrix_E(u: int, aktive_unbekannte_indices: Iterable[int]) -> sp.Matr
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E[int(idx), int(idx)] = 1
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return E
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def raenderungsmatric_G():
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def teilspurminimierung_Gi(G: sp.Matrix, E: sp.Matrix) -> sp.Matrix:
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Gi = E * G
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return Gi
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def berechne_dx_geraendert(N: sp.Matrix, n: sp.Matrix, Gi: sp.Matrix) -> sp.Matrix:
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u = N.rows
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d = Gi.shape[1]
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K = N.row_join(Gi)
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K = K.col_join(Gi.T.row_join(sp.zeros(d, d)))
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rhs = n.col_join(sp.zeros(d, 1))
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sol = K.LUsolve(rhs)
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dx = sol[:u, :]
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return dx
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@@ -1,9 +1,11 @@
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from Datumsfestlegung import *
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from Stochastisches_Modell import StochastischesModell
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import sympy as sp
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import Export
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import Netzqualität_Genauigkeit
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def ausgleichung(A, dl, stoch_modell: StochastischesModell):
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def ausgleichung_global(A, dl, stoch_modell: StochastischesModell):
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#Q_ll, P = stoch_modell.berechne_Qll_P() #Kofaktormatrix und P-Matrix
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P = sp.eye(A.shape[0])
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@@ -38,3 +40,78 @@ def ausgleichung(A, dl, stoch_modell: StochastischesModell):
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Export.Export.ausgleichung_to_datei(r"Zwischenergebnisse\Ausgleichung_Iteration0.csv", dict_ausgleichung)
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return dict_ausgleichung, dx
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def ausgleichung_lokal(
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A: sp.Matrix,
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dl: sp.Matrix,
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stoch_modell: StochastischesModell,
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x0: sp.Matrix,
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idx_X, idx_Y, idx_Z,
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aktive_unbekannte_indices,
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mit_massstab: bool = True,
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):
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# 1) Gewichte
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Q_ll, P = stoch_modell.berechne_Qll_P()
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# Debug-Option:
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# P = sp.eye(A.rows)
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# 2) Normalgleichungen
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N = A.T * P * A
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n = A.T * P * dl
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# 3) Datum (G, E, Gi)
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G = raenderungsmatrix_G(x0, idx_X, idx_Y, idx_Z, mit_massstab=mit_massstab)
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E = auswahlmatrix_E(u=A.cols, aktive_unbekannte_indices=aktive_unbekannte_indices)
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Gi = E * G
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# 4) Geränderte Lösung (dx)
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dx = berechne_dx_geraendert(N, n, Gi)
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# 5) Residuen
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v = dl - A * dx
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# 6) KORREKTE Q_xx für gerändertes Problem:
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# Q_xx = N^{-1} - N^{-1}Gi (Gi^T N^{-1} Gi)^{-1} Gi^T N^{-1}
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# numerisch besser via LUsolve statt inv:
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N_inv = N.inv() # wenn N groß ist, kann man das unten auch ohne inv machen (siehe Hinweis)
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N_inv_G = N_inv * Gi
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S = Gi.T * N_inv_G
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S_inv = S.inv()
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Q_xx = N_inv - N_inv_G * S_inv * N_inv_G.T
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# 7) Q_lhat_lhat und Q_vv
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Q_lhat_lhat = A * Q_xx * A.T
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Q_vv = P.inv() - Q_lhat_lhat
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# 8) Redundanzmatrix und -anteile
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R = Q_vv * P
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r_vec = sp.Matrix(R.diagonal())
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# 9) Freiheitsgrade (Redundanz gesamt)
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n_beob = A.rows
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u = A.cols
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d = Gi.shape[1]
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r_gesamt = n_beob - u + d
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# 10) sigma0 a posteriori
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omega = float((v.T * P * v)[0, 0])
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sigma0_hat = (omega / float(r_gesamt)) ** 0.5
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return {
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"dx": dx,
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"v": v,
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"Q_ll": Q_ll,
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"P": P,
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"N": N,
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"Q_xx": Q_xx,
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"Q_lhat_lhat": Q_lhat_lhat,
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"Q_vv": Q_vv,
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"R": R,
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"r": r_vec,
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"r_gesamt": r_gesamt,
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"sigma0_hat": sigma0_hat,
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"G": G,
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"Gi": Gi,
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}
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@@ -46,13 +46,14 @@ class StochastischesModell:
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sigma0_sq = self.sigma0_gruppe[g] #Den Varianzfaktor der Gruppe holen
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q_ii = sigma_i**2 #σ² berechnen
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Q_ll[i, i] = q_ii #Diagonale
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P[i, i] = 1 / (sigma0_sq * q_ii) #durch VKS nicht mehr P=Qll^-1
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return Q_ll
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def berechne_P(Q_ll):
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P = Q_ll.inv()
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return P
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def berechne_Qvv(self, A: sp.Matrix, P: sp.Matrix, Q_xx: sp.Matrix) -> sp.Matrix:
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Q_vv = P.inv() - A * Q_xx * A.T
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return Q_vv #Kofaktormatrix der Beobachtungsresiduen
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Reference in New Issue
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