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@@ -1,4 +1,59 @@
import sympy as sp import sympy as sp
from typing import List, Iterable, Tuple
def raenderungsmatrix_G(
x0: sp.Matrix,
idx_X: List[int],
idx_Y: List[int],
idx_Z: List[int],
mit_massstab: bool = True,
) -> sp.Matrix:
u = x0.rows
d = 7 if mit_massstab else 6
G = sp.zeros(u, d)
# --- Translationen ---
for i in idx_X:
G[i, 0] = 1
for i in idx_Y:
G[i, 1] = 1
for i in idx_Z:
G[i, 2] = 1
# --- Rotationen ---
# Rotation um X-Achse
for iy, iz in zip(idx_Y, idx_Z):
zi = x0[iz, 0]
yi = x0[iy, 0]
G[iy, 3] = -zi
G[iz, 3] = yi
# Rotation um Y-Achse
for ix, iz in zip(idx_X, idx_Z):
zi = x0[iz, 0]
xi = x0[ix, 0]
G[ix, 4] = zi
G[iz, 4] = -xi
# Rotation um Z-Achse
for ix, iy in zip(idx_X, idx_Y):
yi = x0[iy, 0]
xi = x0[ix, 0]
G[ix, 5] = -yi
G[iy, 5] = xi
# --- Maßstab ---
if mit_massstab:
for ix, iy, iz in zip(idx_X, idx_Y, idx_Z):
xi = x0[ix, 0]
yi = x0[iy, 0]
zi = x0[iz, 0]
G[ix, 6] = xi
G[iy, 6] = yi
G[iz, 6] = zi
return G
def auswahlmatrix_E(u: int, aktive_unbekannte_indices: Iterable[int]) -> sp.Matrix: def auswahlmatrix_E(u: int, aktive_unbekannte_indices: Iterable[int]) -> sp.Matrix:
E = sp.zeros(u, u) E = sp.zeros(u, u)
@@ -6,9 +61,21 @@ def auswahlmatrix_E(u: int, aktive_unbekannte_indices: Iterable[int]) -> sp.Matr
E[int(idx), int(idx)] = 1 E[int(idx), int(idx)] = 1
return E return E
def raenderungsmatric_G():
def teilspurminimierung_Gi(G: sp.Matrix, E: sp.Matrix) -> sp.Matrix: def teilspurminimierung_Gi(G: sp.Matrix, E: sp.Matrix) -> sp.Matrix:
Gi = E * G Gi = E * G
return Gi return Gi
def berechne_dx_geraendert(N: sp.Matrix, n: sp.Matrix, Gi: sp.Matrix) -> sp.Matrix:
u = N.rows
d = Gi.shape[1]
K = N.row_join(Gi)
K = K.col_join(Gi.T.row_join(sp.zeros(d, d)))
rhs = n.col_join(sp.zeros(d, 1))
sol = K.LUsolve(rhs)
dx = sol[:u, :]
return dx

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@@ -1,9 +1,11 @@
from Datumsfestlegung import *
from Stochastisches_Modell import StochastischesModell from Stochastisches_Modell import StochastischesModell
import sympy as sp import sympy as sp
import Export import Export
import Netzqualität_Genauigkeit import Netzqualität_Genauigkeit
def ausgleichung(A, dl, stoch_modell: StochastischesModell):
def ausgleichung_global(A, dl, stoch_modell: StochastischesModell):
#Q_ll, P = stoch_modell.berechne_Qll_P() #Kofaktormatrix und P-Matrix #Q_ll, P = stoch_modell.berechne_Qll_P() #Kofaktormatrix und P-Matrix
P = sp.eye(A.shape[0]) P = sp.eye(A.shape[0])
@@ -37,4 +39,79 @@ def ausgleichung(A, dl, stoch_modell: StochastischesModell):
Export.Export.ausgleichung_to_datei(r"Zwischenergebnisse\Ausgleichung_Iteration0.csv", dict_ausgleichung) Export.Export.ausgleichung_to_datei(r"Zwischenergebnisse\Ausgleichung_Iteration0.csv", dict_ausgleichung)
return dict_ausgleichung, dx return dict_ausgleichung, dx
def ausgleichung_lokal(
A: sp.Matrix,
dl: sp.Matrix,
stoch_modell: StochastischesModell,
x0: sp.Matrix,
idx_X, idx_Y, idx_Z,
aktive_unbekannte_indices,
mit_massstab: bool = True,
):
# 1) Gewichte
Q_ll, P = stoch_modell.berechne_Qll_P()
# Debug-Option:
# P = sp.eye(A.rows)
# 2) Normalgleichungen
N = A.T * P * A
n = A.T * P * dl
# 3) Datum (G, E, Gi)
G = raenderungsmatrix_G(x0, idx_X, idx_Y, idx_Z, mit_massstab=mit_massstab)
E = auswahlmatrix_E(u=A.cols, aktive_unbekannte_indices=aktive_unbekannte_indices)
Gi = E * G
# 4) Geränderte Lösung (dx)
dx = berechne_dx_geraendert(N, n, Gi)
# 5) Residuen
v = dl - A * dx
# 6) KORREKTE Q_xx für gerändertes Problem:
# Q_xx = N^{-1} - N^{-1}Gi (Gi^T N^{-1} Gi)^{-1} Gi^T N^{-1}
# numerisch besser via LUsolve statt inv:
N_inv = N.inv() # wenn N groß ist, kann man das unten auch ohne inv machen (siehe Hinweis)
N_inv_G = N_inv * Gi
S = Gi.T * N_inv_G
S_inv = S.inv()
Q_xx = N_inv - N_inv_G * S_inv * N_inv_G.T
# 7) Q_lhat_lhat und Q_vv
Q_lhat_lhat = A * Q_xx * A.T
Q_vv = P.inv() - Q_lhat_lhat
# 8) Redundanzmatrix und -anteile
R = Q_vv * P
r_vec = sp.Matrix(R.diagonal())
# 9) Freiheitsgrade (Redundanz gesamt)
n_beob = A.rows
u = A.cols
d = Gi.shape[1]
r_gesamt = n_beob - u + d
# 10) sigma0 a posteriori
omega = float((v.T * P * v)[0, 0])
sigma0_hat = (omega / float(r_gesamt)) ** 0.5
return {
"dx": dx,
"v": v,
"Q_ll": Q_ll,
"P": P,
"N": N,
"Q_xx": Q_xx,
"Q_lhat_lhat": Q_lhat_lhat,
"Q_vv": Q_vv,
"R": R,
"r": r_vec,
"r_gesamt": r_gesamt,
"sigma0_hat": sigma0_hat,
"G": G,
"Gi": Gi,
}

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@@ -46,13 +46,14 @@ class StochastischesModell:
sigma0_sq = self.sigma0_gruppe[g] #Den Varianzfaktor der Gruppe holen sigma0_sq = self.sigma0_gruppe[g] #Den Varianzfaktor der Gruppe holen
q_ii = sigma_i**2 #σ² berechnen q_ii = sigma_i**2 #σ² berechnen
Q_ll[i, i] = q_ii #Diagonale Q_ll[i, i] = q_ii #Diagonale
P[i, i] = 1 / (sigma0_sq * q_ii) #durch VKS nicht mehr P=Qll^-1
return Q_ll return Q_ll
def berechne_P(Q_ll): def berechne_P(Q_ll):
P = Q_ll.inv() P = Q_ll.inv()
return P return P
def berechne_Qvv(self, A: sp.Matrix, P: sp.Matrix, Q_xx: sp.Matrix) -> sp.Matrix: def berechne_Qvv(self, A: sp.Matrix, P: sp.Matrix, Q_xx: sp.Matrix) -> sp.Matrix:
Q_vv = P.inv() - A * Q_xx * A.T Q_vv = P.inv() - A * Q_xx * A.T
return Q_vv #Kofaktormatrix der Beobachtungsresiduen return Q_vv #Kofaktormatrix der Beobachtungsresiduen